بررسی روش های قیمت گذاری ابزار مشتقه در صنعت برق

thesis
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده ریاضی
  • author محمدرضا شمسی
  • adviser علی فروش باستانی
  • Number of pages: First 15 pages
  • publication year 1392
abstract

قیمت در بازارهای برق نوسان زیادی دارد. سری زمانی میانگین قیمت روزانه ی برق توسط الگوهای فصلی، بازگشت به میانگین، پرش ها و فرآیند رژیم متغیر مدل سازی می شود. در بازار برق، اختیارهای نوسانی می توانند از صاحبان آن ها در برابر نوسان های روزانه ی قیمت محافظت کنند. در سال 2010 وهاب و همکاران در مقاله ای با عنوان قیمت گذاری اختیار نوسانی در بازار برق تحت فرآیند رژیم متغیر، مدلی را برای دینامیک قیمت برق ارائه کردند و با استفاده از روش شبکه ای هفت جمله ای اختیار نوسانی را قیمت گذاری کردند. در این پایان نامه، ما مدل جدیدی را برای دینامیک قیمت برق ارائه می کنیم و اختیار نوسانی را با استفاده از روش شبکه ای هفت جمله ای قیمت گذاری می کنیم. در ادامه با استفاده از شبیه سازی های عددی متنوع روش را توضیح داده و نتایج بدست آمده از شبیه سازی های عددی دو مدل را با هم مقایسه می کنیم. در پایان روش مونت کارلو-کمترین مربعات را برای تخمین قیمت اختیار نوسانی تشریح می کنیم.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

قیمت گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران

در حال حاضر، قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی در ایران یکی از مسائل مهم موسسات بخش عمومی است. دراین مقاله، مبانی نظری قیمت گذاری رمزی ارایه شده، مورد برآورد تجربی قرار می گیرد. این روش برای انحصارات طبیعی که برای آنها قیمت گذاری هزینه نهایی منجر به کسری می گردد، مناسب است. قیمت های رمزی خدمات برق، برای کاربری های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی محاسبه شده و به وسیله محاسبه تغییرات رفا...

full text

بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT

استفاده از روش‌های نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره‌وری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولت‌ها بوده است. استفاده از روش تامین مالی «ساخت ـ بهره‌برداری ـ انتقال» که به اختصار (BOT) نامیده می‌شود، یکی از پرکاربردترین این روش‌ها در مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. این مقاله به بررسی دو روش تعیین قیمت در صنعت برق ایران پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده اس...

full text

ارزیابی روش های قیمت گذاری خدمات انتقال برق و معرفی روشی مناسب برای صنعت برق ایران

صنعت برق در ایران، تا قبل از سال 1370 که موضوع تجدید ساختار سیستم های قدرت و ورود بخش خصوصی به این صنعت به شکل جدی مطرح گردد، بصورت کاملاً انحصاری و توسط دولت اداره می شد. پس از این سال، در بخش های مختلفی از این صنعت رفته رفته شاهد ورود بخش خصوصی و تشکیل بازار برق بوده ایم. اما کماکان بخش انتقال – که یکی از سه رکن اصلی صنعت برق : تولید، توزیع و انتقال می باشد - کماکان تحت انحصار دولت اداره می شو...

15 صفحه اول

مقایسه هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق در شیوه های مختلف قیمت گذاری

این مقاله با هدف محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق با سناریوهای مختلف (بر اساس بهای تمام شده به روش سازمان ملل و محاسبه هزینه نهایی بلندمدت) تهیه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قیمت هر کیلووات ساعت برق بر اساس هزینه جاری در سال 1387 برابر 266 ریال و بر اساس مجموع هزینه جاری و سرمایه ای در سال 1387 برابر 6/397 ریال است. همچنین قیمت هر کیلووات ساعت برق در روش سازمان ملل تا 7/7...

full text

مدیریت ریسک در صنعت برق کشور؛ ضرورت ها و ابزارها

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می‌شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک‌های موجود، به‌طور موثر و کارا عمل می‌نمایند. به‌دنبال مقررات‌زدایی صنعت برق در بسیاری از کشورها، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات‌گذاری صنعت باعث می‌شد قیمت برق از ثبات برخوردار باشد، ام...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده ریاضی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023